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SFS Group AG 백테스트
SFS Group AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.8%, MDD -27.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 5.7%, MDD -50.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 6.8%, MDD -27.1%, Sharpe 0.51, 시장 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.1%p 높고, MDD는 23.1%p 개선됐습니다(CAGR 6.8%, MDD -27.1%, 노출 49%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=8 |
6.8% | -27.1% | 0.51 | 0.25 | 2.2배 | 101 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=96, exitN=36 |
5.1% | -33.7% | 0.43 | 0.15 | 1.8배 | 21 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=190 |
4.3% | -32.3% | 0.34 | 0.13 | 1.7배 | 25 | 57% |
| Supertrend period=24, mult=1.4 |
4.3% | -43.9% | 0.33 | 0.10 | 1.7배 | 188 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=1.5 |
3.2% | -29.7% | 0.29 | 0.11 | 1.5배 | 56 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=21, mult=1.3 |
3.1% | -30.5% | 0.29 | 0.10 | 1.5배 | 82 | 45% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=192 |
3.0% | -40.2% | 0.27 | 0.08 | 1.4배 | 31 | 54% |
| MACD fast=11, slow=29, signal=8 |
2.9% | -43.1% | 0.26 | 0.07 | 1.4배 | 212 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=62, threshold=-0.03 |
3.0% | -43.4% | 0.25 | 0.07 | 1.4배 | 127 | 65% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-1.2% | -47.2% | 0.01 | -0.02 | 0.9배 | 222 | 53% |
| 매수후보유 | 5.7% | -50.2% | 0.35 | 0.11 | 2.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 8 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 8) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.