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SGS SA 백테스트
SGS SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 6.6%, MDD -46.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.6%, MDD -77.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.6%, MDD -46.1%, Sharpe 0.40, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.0%p 낮지만, MDD는 30.9%p 개선됐습니다(CAGR 6.6%, MDD -46.1%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=129 |
6.6% | -46.1% | 0.40 | 0.14 | 7.5배 | 65 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=63 |
5.5% | -40.3% | 0.35 | 0.14 | 5.4배 | 75 | 60% |
| Supertrend period=29, mult=5 |
5.5% | -42.7% | 0.35 | 0.13 | 5.3배 | 85 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=75 |
5.8% | -61.2% | 0.34 | 0.09 | 5.9배 | 87 | 84% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=29 |
1.3% | -11.7% | 0.27 | 0.12 | 1.5배 | 26 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.4 |
2.8% | -40.6% | 0.26 | 0.07 | 2.4배 | 86 | 28% |
| ROC 모멘텀 n=142, threshold=-0.03 |
3.3% | -54.5% | 0.25 | 0.06 | 2.8배 | 219 | 67% |
| MACD fast=33, slow=97, signal=54 |
2.7% | -61.2% | 0.23 | 0.04 | 2.3배 | 146 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.02 |
1.4% | -63.9% | 0.17 | 0.02 | 1.5배 | 166 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=27, mult=4 |
0.9% | -34.4% | 0.13 | 0.03 | 1.3배 | 50 | 14% |
| 매수후보유 | 6.6% | -77.0% | 0.36 | 0.09 | 7.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 29일 평균가격이 129일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 29일 평균이 129일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.