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SGS SA 백테스트
SGS SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 6.5%, MDD -46.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.7%, MDD -77.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.5%, MDD -46.7%, Sharpe 0.39, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 낮지만, MDD는 30.3%p 개선됐습니다(CAGR 6.5%, MDD -46.7%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=134 |
6.5% | -46.7% | 0.39 | 0.14 | 7.2배 | 65 | 59% |
| Supertrend period=29, mult=5 |
5.5% | -42.7% | 0.35 | 0.13 | 5.4배 | 85 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=65 |
5.2% | -43.9% | 0.34 | 0.12 | 4.9배 | 79 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=76 |
5.5% | -62.8% | 0.33 | 0.09 | 5.4배 | 87 | 84% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=71, k=2.4 |
3.6% | -36.3% | 0.31 | 0.10 | 3.1배 | 73 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=-0.01 |
4.0% | -58.7% | 0.29 | 0.07 | 3.5배 | 195 | 63% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=32 |
0.8% | -9.7% | 0.21 | 0.08 | 1.3배 | 10 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=18, mult=4 |
-0.2% | -53.6% | 0.03 | -0.00 | 0.9배 | 66 | 20% |
| MACD fast=23, slow=57, signal=24 |
-2.7% | -78.9% | -0.01 | -0.03 | 0.4배 | 299 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-5.2% | -85.6% | -0.13 | -0.06 | 0.2배 | 269 | 56% |
| 매수후보유 | 6.7% | -77.0% | 0.36 | 0.09 | 7.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 29일 평균가격이 134일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 29일 평균이 134일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.