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SIG Group AG 백테스트
SIG Group AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.5%, MDD -18.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 1.3%, MDD -72.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.9%, MDD -35.8%, Sharpe 0.53, 시장 노출 53%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.9%, MDD -35.7%, 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.6%p 높고, MDD는 36.6%p 개선됐습니다(CAGR 2.5%, MDD -18.8%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=61, slow=203 |
9.9% | -35.8% | 0.53 | 0.28 | 2.1배 | 9 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=26 |
9.9% | -35.7% | 0.52 | 0.28 | 2.1배 | 37 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=119 |
6.4% | -48.4% | 0.39 | 0.13 | 1.6배 | 11 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=0.03 |
5.9% | -42.0% | 0.38 | 0.14 | 1.6배 | 35 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=21 |
2.5% | -18.8% | 0.35 | 0.13 | 1.2배 | 6 | 9% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=0.8 |
5.0% | -34.1% | 0.35 | 0.15 | 1.5배 | 46 | 47% |
| Supertrend period=21, mult=4.7 |
3.3% | -43.0% | 0.26 | 0.08 | 1.3배 | 24 | 59% |
| MACD fast=8, slow=26, signal=13 |
0.9% | -51.1% | 0.16 | 0.02 | 1.1배 | 137 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=23, mult=1.4 |
1.1% | -36.1% | 0.16 | 0.03 | 1.1배 | 48 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.1 |
-4.3% | -49.1% | -0.09 | -0.09 | 0.7배 | 191 | 53% |
| 매수후보유 | 1.3% | -72.4% | 0.20 | 0.02 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 61일 평균가격이 203일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 61일 평균이 203일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.