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Sika AG 백테스트
Sika AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 13.7%, MDD -41.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 11.8%, MDD -73.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 13.7%, MDD -41.3%, Sharpe 0.71, 시장 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.0%p 높고, MDD는 32.3%p 개선됐습니다(CAGR 13.7%, MDD -41.3%, 노출 65%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=152 |
13.7% | -41.3% | 0.71 | 0.33 | 57.4배 | 45 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=103, exitN=75 |
11.1% | -42.9% | 0.63 | 0.26 | 27.3배 | 39 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=-0.02 |
11.9% | -43.8% | 0.62 | 0.27 | 34.5배 | 167 | 69% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=110 |
11.6% | -50.5% | 0.62 | 0.23 | 31.3배 | 51 | 65% |
| Supertrend period=10, mult=4.6 |
8.4% | -54.9% | 0.51 | 0.15 | 12.7배 | 105 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=2.6 |
3.0% | -43.1% | 0.30 | 0.07 | 2.6배 | 86 | 29% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=9, mult=2.6 |
3.6% | -54.6% | 0.30 | 0.07 | 3.0배 | 146 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.02 |
3.4% | -63.2% | 0.26 | 0.05 | 2.9배 | 187 | 64% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=34 |
0.4% | -6.8% | 0.19 | 0.06 | 1.1배 | 8 | 1% |
| MACD fast=18, slow=55, signal=18 |
-2.5% | -73.3% | -0.01 | -0.03 | 0.5배 | 374 | 53% |
| 매수후보유 | 11.8% | -73.6% | 0.52 | 0.16 | 33.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 58일 평균가격이 152일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 58일 평균이 152일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.