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Stadler Rail AG 백테스트
Stadler Rail AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 1.5%, MDD -10.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -8.8%, MDD -70.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 6.5%, MDD -13.9%, Sharpe 0.54, 시장 노출 16%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 15.3%p 높고, MDD는 56.4%p 개선됐습니다(CAGR 1.5%, MDD -10.1%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=16 |
6.5% | -13.9% | 0.54 | 0.47 | 1.6배 | 15 | 16% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=10, mult=4 |
1.5% | -10.1% | 0.28 | 0.15 | 1.1배 | 3 | 6% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=107, exitN=26 |
2.1% | -26.0% | 0.22 | 0.08 | 1.2배 | 9 | 18% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=112 |
2.3% | -35.5% | 0.21 | 0.07 | 1.2배 | 17 | 36% |
| ROC 모멘텀 n=111, threshold=0.11 |
1.3% | -26.4% | 0.16 | 0.05 | 1.1배 | 35 | 16% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=227 |
1.1% | -32.6% | 0.14 | 0.03 | 1.1배 | 13 | 21% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=3.4 |
-0.5% | -12.3% | -0.08 | -0.04 | 1.0배 | 3 | 2% |
| Supertrend period=17, mult=2.8 |
-5.3% | -55.4% | -0.16 | -0.10 | 0.7배 | 55 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.34 |
-13.1% | -73.9% | -0.57 | -0.18 | 0.3배 | 162 | 49% |
| MACD fast=13, slow=57, signal=9 |
-13.5% | -73.6% | -0.63 | -0.18 | 0.3배 | 122 | 51% |
| 매수후보유 | -8.8% | -70.3% | -0.14 | -0.12 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 27일)가 16 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 16) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.