추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · CH
Swiss Re AG 백테스트
Swiss Re AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 6.5%, MDD -53.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 4.2%, MDD -94.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 6.5%, MDD -53.2%, Sharpe 0.44, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 2.3%p 높고, MDD는 40.9%p 개선됐습니다(CAGR 6.5%, MDD -53.2%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=6, mult=4.2 |
6.5% | -53.2% | 0.44 | 0.12 | 7.2배 | 138 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=3.5 |
2.0% | -11.4% | 0.44 | 0.17 | 1.9배 | 8 | 4% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=88 |
4.6% | -60.8% | 0.35 | 0.08 | 4.1배 | 61 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=34 |
1.4% | -14.3% | 0.33 | 0.09 | 1.5배 | 16 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=27, mult=3 |
2.9% | -36.9% | 0.33 | 0.08 | 2.5배 | 106 | 21% |
| MACD fast=16, slow=36, signal=23 |
4.5% | -58.3% | 0.32 | 0.08 | 4.0배 | 358 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=29, exitN=22 |
4.0% | -47.7% | 0.31 | 0.08 | 3.4배 | 150 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=168 |
3.4% | -61.2% | 0.29 | 0.06 | 2.9배 | 77 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=41, threshold=-0.09 |
3.6% | -82.1% | 0.27 | 0.04 | 3.1배 | 223 | 87% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
2.1% | -74.6% | 0.20 | 0.03 | 1.9배 | 265 | 55% |
| 매수후보유 | 4.2% | -94.1% | 0.29 | 0.04 | 3.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 6일·폭 4.2배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.