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UBS ETF (CH) - UBS SXI Real Estate (R) ETF Anteile -CHF di- 백테스트
UBS ETF (CH) - UBS SXI Real Estate (R) ETF Anteile -CHF di-의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 3.1%, MDD -20.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 3.6%, MDD -26.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 3.1%, MDD -20.4%, Sharpe 0.42, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 낮지만, MDD는 5.9%p 개선됐습니다(CAGR 3.1%, MDD -20.4%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=180 |
3.1% | -20.4% | 0.42 | 0.15 | 1.6배 | 21 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=103, exitN=67 |
2.2% | -13.0% | 0.35 | 0.17 | 1.4배 | 25 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=119 |
1.2% | -20.4% | 0.18 | 0.06 | 1.2배 | 33 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=2.7 |
0.7% | -9.9% | 0.17 | 0.07 | 1.1배 | 32 | 25% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=24 |
0.3% | -10.8% | 0.11 | 0.03 | 1.1배 | 22 | 15% |
| ROC 모멘텀 n=66, threshold=-0.04 |
0.3% | -34.6% | 0.08 | 0.01 | 1.0배 | 77 | 84% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=18, mult=4 |
0.0% | -13.0% | 0.03 | 0.00 | 1.0배 | 48 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
-1.2% | -22.0% | -0.12 | -0.05 | 0.8배 | 117 | 59% |
| Supertrend period=11, mult=5 |
-1.5% | -27.7% | -0.17 | -0.05 | 0.8배 | 92 | 60% |
| MACD fast=19, slow=59, signal=17 |
-1.9% | -28.8% | -0.25 | -0.07 | 0.7배 | 154 | 51% |
| 매수후보유 | 3.6% | -26.3% | 0.38 | 0.14 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 56일 평균가격이 180일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 56일 평균이 180일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.