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Straumann Holding AG 백테스트
Straumann Holding AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 16.4%, MDD -44.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 14.6%, MDD -73.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 11.1%, MDD -28.3%, Sharpe 0.83, 시장 노출 15%.
CAGR 참고 1위: Keltner 채널 돌파 — CAGR 16.4%, MDD -44.4%, 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.5%p 낮지만, MDD는 45.2%p 개선됐습니다(CAGR 16.4%, MDD -44.4%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=49, threshold=18 |
11.1% | -28.3% | 0.83 | 0.39 | 19.7배 | 30 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=129, atrPeriod=11, mult=1.6 |
16.4% | -44.4% | 0.79 | 0.37 | 71.6배 | 82 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=137 |
13.7% | -56.3% | 0.65 | 0.24 | 36.9배 | 64 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=205 |
13.9% | -52.4% | 0.65 | 0.26 | 39.0배 | 59 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=3.5 |
7.1% | -25.3% | 0.64 | 0.28 | 7.0배 | 14 | 9% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=110, exitN=24 |
11.0% | -61.0% | 0.64 | 0.18 | 19.0배 | 68 | 37% |
| Supertrend period=25, mult=4.8 |
11.6% | -55.4% | 0.57 | 0.21 | 22.0배 | 82 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=88, threshold=0 |
11.0% | -57.3% | 0.55 | 0.19 | 19.0배 | 241 | 61% |
| MACD fast=33, slow=57, signal=11 |
7.9% | -43.6% | 0.43 | 0.18 | 8.5배 | 280 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.18 |
5.0% | -75.9% | 0.32 | 0.07 | 4.0배 | 482 | 55% |
| 매수후보유 | 14.6% | -73.4% | 0.56 | 0.20 | 46.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 49일)가 18 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 18) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.