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SoftwareOne Holding Ltd. 백테스트
SoftwareOne Holding Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.0%, MDD -1.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -13.3%, MDD -83.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.0%, MDD -1.6%, Sharpe 0.56, 시장 노출 0%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 6.4%, MDD -47.1%, 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 14.3%p 높고, MDD는 82.3%p 개선됐습니다(CAGR 1.0%, MDD -1.6%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=51, threshold=24 |
1.0% | -1.6% | 0.56 | 0.64 | 1.1배 | 2 | 0% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=3.1 |
4.6% | -16.3% | 0.56 | 0.28 | 1.4배 | 12 | 7% |
| Supertrend period=19, mult=3.1 |
6.4% | -47.1% | 0.36 | 0.14 | 1.5배 | 42 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=13, mult=2.4 |
3.6% | -17.4% | 0.36 | 0.21 | 1.3배 | 14 | 7% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=44 |
5.8% | -37.6% | 0.35 | 0.15 | 1.5배 | 41 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=28, threshold=0.11 |
4.5% | -31.1% | 0.34 | 0.14 | 1.4배 | 82 | 18% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=44 |
3.6% | -59.1% | 0.27 | 0.06 | 1.3배 | 41 | 75% |
| MACD fast=9, slow=25, signal=7 |
3.8% | -56.9% | 0.27 | 0.07 | 1.3배 | 138 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.28 |
2.3% | -42.8% | 0.22 | 0.05 | 1.2배 | 114 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=101 |
-0.7% | -37.6% | 0.09 | -0.02 | 1.0배 | 19 | 41% |
| 매수후보유 | -13.3% | -83.9% | -0.08 | -0.16 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 51일)가 24 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 24) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.