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Temenos AG 백테스트
Temenos AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 16.2%, MDD -51.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 7.3%, MDD -94.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 19.9%, MDD -72.4%, Sharpe 0.75, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 12.6%p 높고, MDD는 21.8%p 개선됐습니다(CAGR 16.2%, MDD -51.3%, 노출 42%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=21, mult=3.1 |
19.9% | -72.4% | 0.75 | 0.28 | 98.6배 | 140 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=76 |
17.7% | -76.0% | 0.69 | 0.23 | 61.1배 | 84 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=1.7 |
16.2% | -51.3% | 0.69 | 0.32 | 44.1배 | 120 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=13, mult=2.2 |
14.9% | -57.9% | 0.66 | 0.26 | 33.4배 | 110 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=45, exitN=23 |
14.9% | -73.8% | 0.64 | 0.20 | 33.4배 | 92 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=70, threshold=0.04 |
12.8% | -73.1% | 0.55 | 0.17 | 20.8배 | 260 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=105 |
11.9% | -81.5% | 0.53 | 0.15 | 17.1배 | 112 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=8 |
9.6% | -76.5% | 0.46 | 0.13 | 10.2배 | 282 | 53% |
| MACD fast=29, slow=51, signal=22 |
5.8% | -70.0% | 0.34 | 0.08 | 4.1배 | 194 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
1.5% | -82.6% | 0.21 | 0.02 | 1.5배 | 404 | 55% |
| 매수후보유 | 7.3% | -94.2% | 0.39 | 0.08 | 5.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 21일·폭 3.1배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.