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Vanguard S&P 500 UCITS ETF 백테스트
Vanguard S&P 500 UCITS ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 98%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 10.9%, MDD -33.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 11.3%, MDD -23.9%, Sharpe 0.75, 시장 노출 98%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=10, threshold=-0.09 |
11.3% | -23.9% | 0.75 | 0.47 | 4.6배 | 13 | 98% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=69 |
7.1% | -30.5% | 0.56 | 0.23 | 2.6배 | 33 | 89% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=127 |
6.9% | -24.9% | 0.56 | 0.28 | 2.6배 | 19 | 77% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=206 |
6.6% | -25.3% | 0.54 | 0.26 | 2.5배 | 25 | 77% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=16, mult=4 |
0.7% | -3.3% | 0.36 | 0.20 | 1.1배 | 4 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=2.7 |
1.5% | -21.4% | 0.30 | 0.07 | 1.2배 | 24 | 16% |
| Supertrend period=30, mult=4.1 |
2.3% | -26.3% | 0.25 | 0.09 | 1.4배 | 105 | 69% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=36 |
0.4% | -8.6% | 0.20 | 0.05 | 1.1배 | 4 | 3% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.04 |
1.0% | -31.1% | 0.15 | 0.03 | 1.2배 | 126 | 70% |
| MACD fast=13, slow=38, signal=10 |
-3.2% | -52.1% | -0.24 | -0.06 | 0.6배 | 238 | 50% |
| 매수후보유 | 10.9% | -33.8% | 0.70 | 0.32 | 4.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 10일 수익률이 -9%보다 크면 매수
- 매도 — 10일 수익률이 -9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.