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VZ Holding AG 백테스트
VZ Holding AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.9%, MDD -29.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 4.3%, MDD -92.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 13.3%, MDD -37.4%, Sharpe 0.73, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 9.1%p 높고, MDD는 55.1%p 개선됐습니다(CAGR 6.9%, MDD -29.1%, 노출 36%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=86, exitN=71 |
13.3% | -37.4% | 0.73 | 0.36 | 11.5배 | 21 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=121 |
13.3% | -40.5% | 0.71 | 0.33 | 11.5배 | 29 | 63% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=163 |
11.9% | -40.5% | 0.65 | 0.29 | 9.0배 | 39 | 62% |
| Supertrend period=29, mult=3.1 |
10.7% | -34.6% | 0.59 | 0.31 | 7.3배 | 108 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=138, threshold=-0.07 |
10.7% | -50.6% | 0.57 | 0.21 | 7.2배 | 97 | 75% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
8.2% | -42.8% | 0.50 | 0.19 | 4.7배 | 152 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=46, threshold=10 |
6.9% | -29.1% | 0.49 | 0.24 | 3.7배 | 127 | 36% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=1.6 |
6.1% | -39.5% | 0.43 | 0.15 | 3.2배 | 174 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=19, mult=1.6 |
4.4% | -50.8% | 0.33 | 0.09 | 2.3배 | 120 | 45% |
| MACD fast=21, slow=36, signal=18 |
2.0% | -64.1% | 0.20 | 0.03 | 1.5배 | 228 | 52% |
| 매수후보유 | 4.3% | -92.5% | 0.34 | 0.05 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 86일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 71일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.