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Zurich Insurance Group Ltd 백테스트
Zurich Insurance Group Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.6%, MDD -9.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -0.0%, MDD -91.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.6%, MDD -9.0%, Sharpe 0.28, 시장 노출 0%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 3.2%, MDD -39.3%, 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.6%p 높고, MDD는 82.8%p 개선됐습니다(CAGR 0.6%, MDD -9.0%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=42 |
0.6% | -9.0% | 0.28 | 0.06 | 1.2배 | 2 | 0% |
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=195 |
3.2% | -39.3% | 0.28 | 0.08 | 2.4배 | 41 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=106, exitN=85 |
2.6% | -38.7% | 0.25 | 0.07 | 2.1배 | 29 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=97 |
1.4% | -49.6% | 0.17 | 0.03 | 1.5배 | 55 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=3.5 |
0.4% | -12.5% | 0.13 | 0.03 | 1.1배 | 6 | 3% |
| ROC 모멘텀 n=124, threshold=-0.02 |
-0.1% | -60.2% | 0.08 | -0.00 | 1.0배 | 221 | 63% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
-0.4% | -62.4% | 0.08 | -0.01 | 0.9배 | 237 | 54% |
| Supertrend period=8, mult=4.1 |
-0.4% | -61.6% | 0.06 | -0.01 | 0.9배 | 143 | 53% |
| MACD fast=23, slow=24, signal=18 |
-2.2% | -67.7% | -0.01 | -0.03 | 0.5배 | 356 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=9, mult=3.9 |
-1.4% | -49.9% | -0.10 | -0.03 | 0.7배 | 81 | 24% |
| 매수후보유 | -0.0% | -91.8% | 0.16 | -0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 25일)가 42 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 42) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.