추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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AntarChile S.A. 백테스트
AntarChile S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.8%, MDD -17.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -17.0%, MDD -99.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.4%, MDD -56.7%, Sharpe 0.41, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 22.4%p 높고, MDD는 43.2%p 개선됐습니다(CAGR 1.8%, MDD -17.4%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=94, exitN=103 |
5.4% | -56.7% | 0.41 | 0.10 | 4.0배 | 26 | 60% |
| ADX / DI 방향성 period=49, threshold=30 |
1.8% | -17.4% | 0.41 | 0.10 | 1.6배 | 8 | 4% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=200 |
4.5% | -47.0% | 0.37 | 0.10 | 3.2배 | 32 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=2.2 |
2.4% | -53.9% | 0.26 | 0.04 | 1.9배 | 96 | 33% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=21, mult=3.7 |
2.1% | -48.2% | 0.24 | 0.04 | 1.8배 | 94 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=87, threshold=0.14 |
1.5% | -32.9% | 0.20 | 0.04 | 1.5배 | 148 | 16% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=134 |
1.8% | -53.9% | 0.20 | 0.03 | 1.6배 | 46 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
0.1% | -67.2% | 0.08 | 0.00 | 1.0배 | 306 | 51% |
| Supertrend period=25, mult=4.1 |
-0.6% | -65.2% | 0.04 | -0.01 | 0.8배 | 190 | 53% |
| MACD fast=14, slow=49, signal=16 |
-2.4% | -81.5% | -0.08 | -0.03 | 0.5배 | 333 | 52% |
| 매수후보유 | -17.0% | -99.9% | 0.13 | -0.17 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 94일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 103일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.