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Banco de Credito e Inversiones 백테스트
Banco de Credito e Inversiones의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 11.5%, MDD -37.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.5%, MDD -50.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 5.7%, MDD -10.6%, Sharpe 0.68, 시장 노출 14%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 11.5%, MDD -37.4%, 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 5.8%p 낮지만, MDD는 39.5%p 개선됐습니다(CAGR 11.5%, MDD -37.4%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3.5 |
5.7% | -10.6% | 0.68 | 0.54 | 2.8배 | 14 | 14% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=109, exitN=36 |
9.7% | -30.6% | 0.66 | 0.32 | 5.6배 | 26 | 43% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=214 |
11.5% | -37.4% | 0.65 | 0.31 | 7.5배 | 21 | 61% |
| Supertrend period=14, mult=4.9 |
11.0% | -44.5% | 0.61 | 0.25 | 6.9배 | 38 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=67, slow=124 |
9.6% | -43.2% | 0.56 | 0.22 | 5.5배 | 25 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=14, mult=3.5 |
5.4% | -22.1% | 0.51 | 0.24 | 2.6배 | 38 | 23% |
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=-0.06 |
6.5% | -67.2% | 0.40 | 0.10 | 3.2배 | 126 | 75% |
| MACD fast=16, slow=90, signal=54 |
2.5% | -63.5% | 0.22 | 0.04 | 1.6배 | 119 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=29 |
0.5% | -23.0% | 0.12 | 0.02 | 1.1배 | 12 | 6% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
-1.8% | -80.5% | 0.01 | -0.02 | 0.7배 | 233 | 56% |
| 매수후보유 | 11.5% | -50.1% | 0.53 | 0.23 | 7.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 59일 평균의 상단 밴드(변동성 3.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 59일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.