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Cencosud S.A. 백테스트
Cencosud S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.4%, MDD -25.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 4.9%, MDD -84.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 6.4%, MDD -25.2%, Sharpe 0.62, 시장 노출 22%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.1%, MDD -29.6%, 노출 39%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.5%p 높고, MDD는 58.8%p 개선됐습니다(CAGR 6.4%, MDD -25.2%, 노출 22%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=47, threshold=15 |
6.4% | -25.2% | 0.62 | 0.25 | 5.2배 | 64 | 22% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=142, exitN=36 |
9.1% | -29.6% | 0.61 | 0.31 | 10.2배 | 28 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=24, mult=4 |
5.3% | -33.0% | 0.57 | 0.16 | 3.9배 | 34 | 18% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=188 |
8.0% | -51.3% | 0.52 | 0.16 | 7.8배 | 18 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=2.9 |
4.6% | -27.5% | 0.50 | 0.17 | 3.3배 | 38 | 16% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=198 |
6.4% | -65.5% | 0.44 | 0.10 | 5.2배 | 58 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=0.12 |
5.4% | -37.3% | 0.44 | 0.14 | 4.0배 | 142 | 32% |
| Supertrend period=4, mult=3.4 |
5.3% | -59.3% | 0.39 | 0.09 | 3.9배 | 114 | 44% |
| MACD fast=19, slow=35, signal=15 |
-1.2% | -69.6% | 0.04 | -0.02 | 0.7배 | 284 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.18 |
-1.0% | -69.4% | 0.03 | -0.01 | 0.8배 | 390 | 45% |
| 매수후보유 | 4.9% | -84.0% | 0.30 | 0.06 | 3.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 47일)가 15 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 15) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.