추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Empresas CMPC S.A. 백테스트
Empresas CMPC S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 3.1%, MDD -63.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 4.2%, MDD -52.8%, Sharpe 0.33, 시장 노출 52%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=118 |
4.2% | -52.8% | 0.33 | 0.08 | 3.0배 | 64 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=198 |
3.5% | -61.6% | 0.28 | 0.06 | 2.5배 | 58 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=85, exitN=63 |
2.8% | -55.3% | 0.25 | 0.05 | 2.1배 | 40 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=2.5 |
0.8% | -48.8% | 0.13 | 0.02 | 1.2배 | 124 | 13% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=10, atrPeriod=15, mult=2.6 |
0.6% | -21.6% | 0.13 | 0.03 | 1.2배 | 84 | 7% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=0.13 |
-0.3% | -57.4% | 0.04 | -0.01 | 0.9배 | 198 | 28% |
| Supertrend period=19, mult=4.9 |
-1.3% | -71.3% | 0.04 | -0.02 | 0.7배 | 118 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=11 |
-2.1% | -73.4% | -0.05 | -0.03 | 0.6배 | 234 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.32 |
-4.6% | -87.7% | -0.16 | -0.05 | 0.3배 | 451 | 51% |
| MACD fast=19, slow=24, signal=16 |
-5.3% | -90.5% | -0.19 | -0.06 | 0.2배 | 365 | 50% |
| 매수후보유 | 3.1% | -63.9% | 0.25 | 0.05 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 21일 지수이동평균이 118일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 21일선이 118일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.