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Colbun SA 백테스트
Colbun SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 6.7%, MDD -32.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 6.1%, MDD -74.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.8%, MDD -8.4%, Sharpe 0.56, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.7%, MDD -32.0%, 노출 43%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.3%p 낮지만, MDD는 65.7%p 개선됐습니다(CAGR 6.7%, MDD -32.0%, 노출 43%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=35 |
1.8% | -8.4% | 0.56 | 0.21 | 1.6배 | 6 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=92, exitN=50 |
6.7% | -32.0% | 0.53 | 0.21 | 5.6배 | 42 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=2.8 |
3.5% | -19.6% | 0.39 | 0.18 | 2.5배 | 72 | 21% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=191 |
4.1% | -65.8% | 0.31 | 0.06 | 2.9배 | 74 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=26, mult=3.6 |
2.6% | -29.2% | 0.30 | 0.09 | 2.0배 | 66 | 24% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=73 |
3.4% | -74.1% | 0.27 | 0.05 | 2.4배 | 58 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=57, threshold=-0.1 |
3.1% | -83.8% | 0.25 | 0.04 | 2.2배 | 145 | 89% |
| Supertrend period=25, mult=4.7 |
2.8% | -79.5% | 0.25 | 0.04 | 2.1배 | 82 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
1.6% | -77.3% | 0.18 | 0.02 | 1.5배 | 199 | 55% |
| MACD fast=15, slow=56, signal=17 |
-1.1% | -71.2% | 0.02 | -0.02 | 0.7배 | 321 | 50% |
| 매수후보유 | 6.1% | -74.1% | 0.36 | 0.08 | 4.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 32일)가 35 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 35) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.