추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Empresas Copec S.A. 백테스트
Empresas Copec S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 3.6%, MDD -60.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.5%, MDD -19.3%, Sharpe 0.39, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 3.9%, MDD -52.1%, 노출 55%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=26 |
1.5% | -19.3% | 0.39 | 0.08 | 1.5배 | 12 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=245 |
3.9% | -52.1% | 0.31 | 0.07 | 2.8배 | 26 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=116, exitN=55 |
2.7% | -39.5% | 0.25 | 0.07 | 2.0배 | 36 | 41% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=217 |
1.5% | -59.1% | 0.17 | 0.03 | 1.5배 | 42 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=28, mult=3.4 |
0.7% | -15.1% | 0.17 | 0.05 | 1.2배 | 32 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=3.5 |
0.6% | -23.1% | 0.13 | 0.02 | 1.2배 | 16 | 6% |
| ROC 모멘텀 n=119, threshold=-0.04 |
-0.9% | -75.3% | 0.05 | -0.01 | 0.8배 | 224 | 66% |
| Supertrend period=21, mult=3.3 |
-1.5% | -63.5% | 0.01 | -0.02 | 0.7배 | 164 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-2.6% | -74.5% | -0.05 | -0.03 | 0.5배 | 213 | 55% |
| MACD fast=16, slow=17, signal=13 |
-6.5% | -91.1% | -0.29 | -0.07 | 0.2배 | 477 | 50% |
| 매수후보유 | 3.6% | -60.9% | 0.27 | 0.06 | 2.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 36일)가 26 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 26) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.