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Quinenco S.A. 백테스트
Quinenco S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.7%, MDD -99.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 4.2%, MDD -99.0%, Sharpe 0.27, 시장 노출 90%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=8, exitN=94 |
4.2% | -99.0% | 0.27 | 0.04 | 2.9배 | 105 | 90% |
| ROC 모멘텀 n=141, threshold=-0.09 |
4.0% | -99.4% | 0.27 | 0.04 | 2.8배 | 155 | 77% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=154 |
-12.8% | -99.6% | 0.19 | -0.13 | 0.0배 | 48 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=128 |
-13.8% | -99.7% | 0.19 | -0.14 | 0.0배 | 50 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=28 |
-0.7% | -99.3% | 0.19 | -0.01 | 0.8배 | 84 | 11% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.18 |
-17.9% | -100.0% | 0.19 | -0.18 | 0.0배 | 369 | 50% |
| Supertrend period=8, mult=4.8 |
-18.6% | -100.0% | 0.19 | -0.19 | 0.0배 | 173 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=1.5 |
-18.5% | -100.0% | 0.19 | -0.19 | 0.0배 | 293 | 36% |
| MACD fast=18, slow=31, signal=21 |
-18.9% | -100.0% | 0.19 | -0.19 | 0.0배 | 289 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=29, atrPeriod=19, mult=2.1 |
-20.0% | -100.0% | 0.19 | -0.20 | 0.0배 | 219 | 34% |
| 매수후보유 | 7.7% | -99.0% | 0.28 | 0.08 | 7.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 8일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 94일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.