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Shanghai Pledge Chengtou Bond Exchange Traded Open-end Index Fund Units 백테스트
Shanghai Pledge Chengtou Bond Exchange Traded Open-end Index Fund Units의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR -17.6%, MDD -91.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR -17.8%, MDD -91.0%, Sharpe -0.27, 시장 노출 86%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=74 |
-17.8% | -91.0% | -0.27 | -0.20 | 0.1배 | 23 | 86% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=3.5 |
-18.3% | -90.6% | -0.30 | -0.20 | 0.1배 | 2 | 0% |
| ROC 모멘텀 n=109, threshold=0.08 |
-18.3% | -90.6% | -0.30 | -0.20 | 0.1배 | 2 | 0% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=136 |
-18.5% | -91.3% | -0.31 | -0.20 | 0.1배 | 19 | 47% |
| Supertrend period=13, mult=4.8 |
-18.6% | -91.7% | -0.31 | -0.20 | 0.1배 | 38 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=26 |
-18.7% | -91.2% | -0.32 | -0.21 | 0.1배 | 16 | 4% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=219 |
-18.8% | -91.4% | -0.32 | -0.21 | 0.1배 | 23 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=35, mult=4 |
-18.8% | -91.3% | -0.33 | -0.21 | 0.1배 | 12 | 2% |
| MACD fast=26, slow=72, signal=31 |
-19.4% | -92.4% | -0.35 | -0.21 | 0.1배 | 56 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-20.0% | -92.9% | -0.38 | -0.22 | 0.1배 | 61 | 45% |
| 매수후보유 | -17.6% | -91.2% | 0.24 | -0.19 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 13일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 74일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.