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E Fund CSI 300 Health Sector Index ETF 백테스트
E Fund CSI 300 Health Sector Index ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.8%, MDD -11.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -7.3%, MDD -79.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.8%, MDD -11.0%, Sharpe 0.31, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 6.6%, MDD -74.9%, 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 9.2%p 높고, MDD는 68.6%p 개선됐습니다(CAGR 1.8%, MDD -11.0%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=36 |
1.8% | -11.0% | 0.31 | 0.17 | 1.3배 | 14 | 5% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=218 |
6.6% | -74.9% | 0.30 | 0.09 | 2.3배 | 10 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=95 |
5.4% | -74.9% | 0.29 | 0.07 | 2.0배 | 16 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=36 |
4.5% | -74.9% | 0.27 | 0.06 | 1.8배 | 43 | 58% |
| Supertrend period=14, mult=4.3 |
4.2% | -76.7% | 0.27 | 0.06 | 1.7배 | 41 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=0 |
3.1% | -77.0% | 0.26 | 0.04 | 1.5배 | 92 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=1.2 |
3.7% | -75.0% | 0.26 | 0.05 | 1.6배 | 83 | 40% |
| MACD fast=14, slow=50, signal=19 |
1.5% | -79.1% | 0.24 | 0.02 | 1.2배 | 137 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
0.0% | -79.6% | 0.22 | 0.00 | 1.0배 | 145 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=27, mult=1.9 |
-6.5% | -79.7% | -0.02 | -0.08 | 0.4배 | 61 | 32% |
| 매수후보유 | -7.3% | -79.7% | 0.20 | -0.09 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 16일)가 36 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 36) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.