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Non-bank ETF 백테스트
Non-bank ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 3.8%, MDD -13.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -7.7%, MDD -81.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 3.8%, MDD -13.7%, Sharpe 0.40, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 3.8%, MDD -24.5%, 노출 42%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 11.5%p 높고, MDD는 67.6%p 개선됐습니다(CAGR 3.8%, MDD -13.7%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=13, mult=3.3 |
3.8% | -13.7% | 0.40 | 0.28 | 1.4배 | 10 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=3.2 |
3.7% | -16.2% | 0.35 | 0.23 | 1.4배 | 14 | 12% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=73, exitN=66 |
3.8% | -24.5% | 0.30 | 0.16 | 1.4배 | 12 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=53, threshold=0.13 |
3.1% | -17.2% | 0.30 | 0.18 | 1.3배 | 28 | 11% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=63 |
2.7% | -43.3% | 0.24 | 0.06 | 1.3배 | 58 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=120 |
1.4% | -32.5% | 0.17 | 0.04 | 1.1배 | 16 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=37 |
0.2% | -37.4% | 0.08 | 0.00 | 1.0배 | 32 | 12% |
| MACD fast=16, slow=42, signal=17 |
-7.4% | -79.4% | -0.04 | -0.09 | 0.5배 | 83 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.06 |
-8.7% | -80.3% | -0.10 | -0.11 | 0.4배 | 117 | 48% |
| Supertrend period=24, mult=2.5 |
-10.4% | -78.2% | -0.16 | -0.13 | 0.4배 | 77 | 45% |
| 매수후보유 | -7.7% | -81.3% | -0.01 | -0.09 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 13일 평균 + 변동성 3.3배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 13일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.