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GTJA Allianz CSI All-Share Semiconductor Products & EQPT ETF 백테스트
GTJA Allianz CSI All-Share Semiconductor Products & EQPT ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.3%, MDD -25.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 0.7%, MDD -66.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 7.9%, MDD -62.3%, Sharpe 0.44, 시장 노출 50%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 8.0%, MDD -62.5%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.2%p 높고, MDD는 4.5%p 개선됐습니다(CAGR 1.3%, MDD -25.7%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=6, slow=27, signal=19 |
7.9% | -62.3% | 0.44 | 0.13 | 1.7배 | 111 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=115 |
8.0% | -62.5% | 0.41 | 0.13 | 1.8배 | 8 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=219 |
7.7% | -52.0% | 0.40 | 0.15 | 1.7배 | 12 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=102, exitN=70 |
4.6% | -63.7% | 0.38 | 0.07 | 1.4배 | 8 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=120, threshold=-0.02 |
-0.2% | -67.8% | 0.28 | -0.00 | 1.0배 | 60 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=35 |
1.3% | -25.7% | 0.17 | 0.05 | 1.1배 | 8 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=1.7 |
-2.2% | -72.3% | 0.17 | -0.03 | 0.8배 | 48 | 36% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=11, mult=2.1 |
-3.4% | -63.7% | 0.12 | -0.05 | 0.8배 | 40 | 23% |
| Supertrend period=11, mult=1.7 |
-6.8% | -74.7% | 0.10 | -0.09 | 0.6배 | 96 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
-9.2% | -76.2% | 0.04 | -0.12 | 0.5배 | 91 | 44% |
| 매수후보유 | 0.7% | -66.8% | 0.36 | 0.01 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(6·27일)이 신호선(19일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.