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GF CSI Innovative Drug Industry ETF 백테스트
GF CSI Innovative Drug Industry ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.7%, MDD -4.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -7.9%, MDD -62.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.7%, MDD -4.7%, Sharpe 0.39, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 3.2%, MDD -25.6%, 노출 25%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 9.6%p 높고, MDD는 57.9%p 개선됐습니다(CAGR 1.7%, MDD -4.7%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=31 |
1.7% | -4.7% | 0.39 | 0.36 | 1.1배 | 2 | 2% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=282 |
3.2% | -25.6% | 0.33 | 0.13 | 1.2배 | 4 | 25% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=3.3 |
2.1% | -16.1% | 0.28 | 0.13 | 1.1배 | 2 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=122, exitN=75 |
2.6% | -21.5% | 0.27 | 0.12 | 1.2배 | 2 | 20% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=10, mult=2.9 |
1.4% | -16.2% | 0.18 | 0.08 | 1.1배 | 10 | 13% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=175 |
0.4% | -19.5% | 0.09 | 0.02 | 1.0배 | 6 | 22% |
| Supertrend period=17, mult=1.5 |
-0.8% | -35.2% | 0.06 | -0.02 | 1.0배 | 92 | 44% |
| MACD fast=18, slow=56, signal=18 |
-1.7% | -41.1% | 0.01 | -0.04 | 0.9배 | 49 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=111, threshold=0.13 |
-3.0% | -29.5% | -0.25 | -0.10 | 0.8배 | 22 | 12% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
-10.5% | -60.3% | -0.46 | -0.17 | 0.5배 | 78 | 45% |
| 매수후보유 | -7.9% | -62.5% | -0.16 | -0.13 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 22일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.