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China Minsheng Banking Corp., Ltd. Class A 백테스트
China Minsheng Banking Corp., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.5%, MDD -22.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 4.9%, MDD -71.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 11.3%, MDD -56.9%, Sharpe 0.59, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.3%p 높고, MDD는 14.4%p 개선됐습니다(CAGR 4.5%, MDD -22.5%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=8, mult=4.1 |
11.3% | -56.9% | 0.59 | 0.20 | 15.5배 | 75 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=3.1 |
7.9% | -49.1% | 0.59 | 0.16 | 7.0배 | 44 | 12% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=22, mult=3.6 |
7.2% | -44.7% | 0.53 | 0.16 | 5.9배 | 46 | 14% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=77, exitN=18 |
8.1% | -52.6% | 0.53 | 0.15 | 7.3배 | 54 | 20% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=38 |
4.5% | -22.5% | 0.47 | 0.20 | 3.1배 | 24 | 5% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=141 |
7.5% | -52.7% | 0.44 | 0.14 | 6.3배 | 48 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=78 |
7.4% | -49.0% | 0.44 | 0.15 | 6.2배 | 48 | 44% |
| MACD fast=23, slow=35, signal=27 |
6.6% | -63.1% | 0.41 | 0.10 | 5.1배 | 205 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=67, threshold=0.12 |
5.5% | -47.6% | 0.39 | 0.12 | 3.9배 | 150 | 19% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
1.1% | -63.2% | 0.16 | 0.02 | 1.3배 | 187 | 45% |
| 매수후보유 | 4.9% | -71.3% | 0.31 | 0.07 | 3.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 8일·폭 4.1배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.