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China Petroleum & Chemical Corporation Class A 백테스트
China Petroleum & Chemical Corporation Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 6.0%, MDD -55.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 1.8%, MDD -82.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.0%, MDD -55.3%, Sharpe 0.37, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.2%p 높고, MDD는 27.0%p 개선됐습니다(CAGR 6.0%, MDD -55.3%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=151 |
6.0% | -55.3% | 0.37 | 0.11 | 4.3배 | 40 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=139 |
3.5% | -66.7% | 0.27 | 0.05 | 2.4배 | 36 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=109, exitN=37 |
3.3% | -57.3% | 0.26 | 0.06 | 2.2배 | 40 | 31% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=-0.02 |
3.2% | -67.5% | 0.25 | 0.05 | 2.2배 | 180 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=17 |
2.3% | -59.8% | 0.22 | 0.04 | 1.8배 | 64 | 22% |
| MACD fast=19, slow=45, signal=19 |
2.3% | -73.8% | 0.22 | 0.03 | 1.8배 | 249 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
2.2% | -78.2% | 0.21 | 0.03 | 1.7배 | 177 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=13, mult=2 |
1.7% | -71.3% | 0.19 | 0.02 | 1.5배 | 133 | 21% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=2 |
0.0% | -81.4% | 0.10 | 0.00 | 1.0배 | 195 | 29% |
| Supertrend period=18, mult=2.1 |
-0.9% | -81.6% | 0.08 | -0.01 | 0.8배 | 255 | 46% |
| 매수후보유 | 1.8% | -82.3% | 0.22 | 0.02 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 54일 평균가격이 151일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 54일 평균이 151일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.