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Sichuan Road & Bridge Co., Ltd. Class A 백테스트
Sichuan Road & Bridge Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 11.4%, MDD -58.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 8.0%, MDD -78.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.4%, MDD -58.1%, Sharpe 0.50, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.4%p 높고, MDD는 20.4%p 개선됐습니다(CAGR 11.4%, MDD -58.1%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=107, slow=238 |
11.4% | -58.1% | 0.50 | 0.20 | 12.3배 | 20 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=27 |
6.2% | -54.3% | 0.42 | 0.11 | 4.0배 | 54 | 13% |
| Supertrend period=10, mult=2 |
4.8% | -59.5% | 0.31 | 0.08 | 3.0배 | 253 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=35, exitN=57 |
4.2% | -68.2% | 0.30 | 0.06 | 2.6배 | 55 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=151 |
3.1% | -86.0% | 0.26 | 0.04 | 2.0배 | 36 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=3 |
3.1% | -40.6% | 0.26 | 0.08 | 2.0배 | 47 | 19% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=26, mult=1.8 |
2.5% | -70.5% | 0.23 | 0.04 | 1.8배 | 139 | 29% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.08 |
2.1% | -56.0% | 0.22 | 0.04 | 1.6배 | 316 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=65, threshold=-0.08 |
0.9% | -75.9% | 0.20 | 0.01 | 1.2배 | 270 | 69% |
| MACD fast=7, slow=35, signal=10 |
-0.4% | -75.8% | 0.14 | -0.01 | 0.9배 | 471 | 53% |
| 매수후보유 | 8.0% | -78.5% | 0.40 | 0.10 | 6.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 107일 평균가격이 238일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 107일 평균이 238일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.