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Poly Developments & Holdings Group Co., Ltd. Class A 백테스트
Poly Developments & Holdings Group Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.7%, MDD -33.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 7.3%, MDD -76.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 8.7%, MDD -33.2%, Sharpe 0.58, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 12.8%, MDD -55.8%, 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.3%p 높고, MDD는 43.6%p 개선됐습니다(CAGR 8.7%, MDD -33.2%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=29 |
8.7% | -33.2% | 0.58 | 0.26 | 5.3배 | 12 | 7% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=128 |
12.8% | -55.8% | 0.55 | 0.23 | 11.1배 | 40 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=59, exitN=72 |
8.7% | -69.1% | 0.43 | 0.13 | 5.3배 | 28 | 56% |
| Supertrend period=11, mult=4.6 |
7.2% | -77.5% | 0.38 | 0.09 | 4.0배 | 54 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=133, threshold=0.01 |
5.9% | -75.0% | 0.35 | 0.08 | 3.2배 | 174 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=56 |
5.1% | -76.9% | 0.32 | 0.07 | 2.7배 | 66 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=27, mult=3.1 |
4.4% | -55.7% | 0.32 | 0.08 | 2.4배 | 48 | 15% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
3.0% | -81.6% | 0.25 | 0.04 | 1.8배 | 171 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=1.6 |
2.6% | -73.9% | 0.23 | 0.03 | 1.7배 | 112 | 33% |
| MACD fast=21, slow=54, signal=18 |
-0.1% | -83.0% | 0.16 | -0.00 | 1.0배 | 195 | 51% |
| 매수후보유 | 7.3% | -76.8% | 0.39 | 0.10 | 4.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 35일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.