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China Eastern Airlines Corporation Limited Class A 백테스트
China Eastern Airlines Corporation Limited Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.2%, MDD -24.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -2.3%, MDD -90.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.2%, MDD -24.9%, Sharpe 0.49, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.8%, MDD -75.6%, 노출 36%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.5%p 높고, MDD는 65.2%p 개선됐습니다(CAGR 4.2%, MDD -24.9%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=54 |
4.2% | -24.9% | 0.49 | 0.17 | 3.2배 | 4 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=127, exitN=76 |
7.8% | -75.6% | 0.41 | 0.10 | 8.6배 | 28 | 36% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=161 |
7.2% | -78.6% | 0.39 | 0.09 | 7.5배 | 44 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=28, mult=3.5 |
4.9% | -39.0% | 0.39 | 0.12 | 3.9배 | 46 | 7% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=128 |
6.3% | -80.6% | 0.36 | 0.08 | 5.9배 | 46 | 39% |
| Supertrend period=19, mult=5 |
4.9% | -64.4% | 0.31 | 0.08 | 3.9배 | 72 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=2.7 |
4.4% | -71.0% | 0.31 | 0.06 | 3.4배 | 80 | 19% |
| ROC 모멘텀 n=83, threshold=0 |
1.3% | -90.1% | 0.19 | 0.01 | 1.4배 | 298 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.06 |
-0.5% | -90.6% | 0.12 | -0.01 | 0.9배 | 455 | 46% |
| MACD fast=17, slow=45, signal=7 |
-2.1% | -92.0% | 0.07 | -0.02 | 0.5배 | 483 | 52% |
| 매수후보유 | -2.3% | -90.1% | 0.14 | -0.03 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 21일)가 54 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 54) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.