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Kingfa Sci. & Tech. Co., Ltd. Class A 백테스트
Kingfa Sci. & Tech. Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 19.2%, MDD -44.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 12.8%, MDD -83.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 23.0%, MDD -44.9%, Sharpe 0.82, 시장 노출 49%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 23.7%, MDD -72.6%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 10.2%p 높고, MDD는 38.5%p 개선됐습니다(CAGR 19.2%, MDD -44.8%, 노출 36%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=17, mult=4.3 |
23.0% | -44.9% | 0.82 | 0.51 | 97.2배 | 66 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=194 |
23.7% | -72.6% | 0.81 | 0.33 | 110.5배 | 32 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=66 |
23.2% | -63.4% | 0.80 | 0.37 | 100.0배 | 48 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=68, exitN=61 |
22.7% | -67.4% | 0.80 | 0.34 | 92.0배 | 28 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=21, mult=2.2 |
19.2% | -44.8% | 0.77 | 0.43 | 48.6배 | 84 | 36% |
| ROC 모멘텀 n=116, threshold=-0.02 |
21.7% | -68.8% | 0.75 | 0.31 | 76.1배 | 148 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=11 |
19.9% | -60.2% | 0.74 | 0.33 | 55.1배 | 144 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=1.2 |
18.7% | -51.7% | 0.73 | 0.36 | 43.9배 | 122 | 41% |
| MACD fast=17, slow=38, signal=9 |
7.2% | -76.9% | 0.38 | 0.09 | 4.7배 | 319 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.36 |
6.7% | -67.6% | 0.37 | 0.10 | 4.2배 | 431 | 51% |
| 매수후보유 | 12.8% | -83.4% | 0.50 | 0.15 | 14.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 17일·폭 4.3배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.