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Zhejiang Juhua Co., Ltd. Class A 백테스트
Zhejiang Juhua Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 10.7%, MDD -81.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 12.2%, MDD -75.3%, Sharpe 0.51, 시장 노출 55%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=9, mult=2.9 |
12.2% | -75.3% | 0.51 | 0.16 | 25.6배 | 182 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=218 |
10.4% | -79.0% | 0.46 | 0.13 | 16.3배 | 59 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=1.1 |
9.4% | -70.3% | 0.45 | 0.13 | 12.6배 | 200 | 41% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=106 |
9.6% | -81.1% | 0.44 | 0.12 | 13.3배 | 51 | 54% |
| MACD fast=19, slow=35, signal=18 |
9.3% | -67.0% | 0.44 | 0.14 | 12.3배 | 298 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
7.4% | -72.8% | 0.38 | 0.10 | 7.4배 | 224 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=14, mult=1.8 |
6.8% | -60.7% | 0.37 | 0.11 | 6.3배 | 166 | 33% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=99, exitN=69 |
6.0% | -79.0% | 0.35 | 0.08 | 5.2배 | 37 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=101, threshold=0.06 |
4.9% | -82.5% | 0.31 | 0.06 | 3.8배 | 302 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=10 |
3.1% | -79.3% | 0.26 | 0.04 | 2.3배 | 284 | 50% |
| 매수후보유 | 10.7% | -81.3% | 0.46 | 0.13 | 17.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 9일·폭 2.9배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.