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Guanghui Energy Co., Ltd. Class A 백테스트
Guanghui Energy Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 11.8%, MDD -55.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 9.1%, MDD -81.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 11.8%, MDD -55.0%, Sharpe 0.52, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 2.7%p 높고, MDD는 26.5%p 개선됐습니다(CAGR 11.8%, MDD -55.0%, 노출 47%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=16, mult=3.4 |
11.8% | -55.0% | 0.52 | 0.21 | 18.3배 | 129 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=1.7 |
11.0% | -63.6% | 0.50 | 0.17 | 15.2배 | 108 | 36% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=24, exitN=26 |
10.2% | -70.6% | 0.46 | 0.14 | 12.7배 | 117 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=78 |
10.2% | -75.7% | 0.46 | 0.13 | 12.6배 | 46 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=25, mult=1.8 |
9.0% | -65.9% | 0.44 | 0.14 | 9.5배 | 136 | 34% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=209 |
8.9% | -82.1% | 0.43 | 0.11 | 9.4배 | 58 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=114, threshold=0.12 |
7.7% | -76.8% | 0.40 | 0.10 | 7.0배 | 178 | 33% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
7.0% | -63.0% | 0.38 | 0.11 | 5.9배 | 213 | 48% |
| MACD fast=19, slow=38, signal=17 |
5.7% | -53.5% | 0.34 | 0.11 | 4.3배 | 273 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=16 |
3.9% | -78.8% | 0.28 | 0.05 | 2.7배 | 306 | 41% |
| 매수후보유 | 9.1% | -81.5% | 0.42 | 0.11 | 9.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 16일·폭 3.4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.