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China Rare Earth Nonferrous Metals Co Ltd Class A 백테스트
China Rare Earth Nonferrous Metals Co Ltd Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.8%, MDD -33.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 6.0%, MDD -91.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 8.8%, MDD -33.4%, Sharpe 0.62, 시장 노출 13%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 15.8%, MDD -58.0%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.8%p 높고, MDD는 58.2%p 개선됐습니다(CAGR 8.8%, MDD -33.4%, 노출 13%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=36 |
8.8% | -33.4% | 0.62 | 0.26 | 9.0배 | 26 | 13% |
| Supertrend period=15, mult=2.9 |
15.8% | -58.0% | 0.61 | 0.27 | 46.7배 | 158 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=1.6 |
13.5% | -54.5% | 0.57 | 0.25 | 27.3배 | 136 | 37% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
13.9% | -71.4% | 0.56 | 0.19 | 30.2배 | 172 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=14, mult=0.8 |
12.9% | -62.8% | 0.55 | 0.21 | 24.1배 | 260 | 42% |
| MACD fast=18, slow=46, signal=15 |
12.5% | -65.3% | 0.52 | 0.19 | 22.0배 | 260 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=51 |
11.4% | -67.6% | 0.49 | 0.17 | 16.8배 | 122 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=70, exitN=36 |
9.9% | -64.8% | 0.47 | 0.15 | 11.8배 | 54 | 33% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=71 |
9.6% | -73.9% | 0.44 | 0.13 | 11.0배 | 100 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=67, threshold=0.11 |
7.7% | -80.5% | 0.40 | 0.10 | 7.0배 | 190 | 29% |
| 매수후보유 | 6.0% | -91.6% | 0.36 | 0.07 | 4.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 23일)가 36 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 36) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.