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Angel Yeast Co., Ltd. Class A 백테스트
Angel Yeast Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.9%, MDD -35.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 7.6%, MDD -79.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 15.7%, MDD -53.6%, Sharpe 0.65, 시장 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.0%p 높고, MDD는 25.4%p 개선됐습니다(CAGR 8.9%, MDD -35.6%, 노출 26%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=179, threshold=0.01 |
15.7% | -53.6% | 0.65 | 0.29 | 43.6배 | 129 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=77, slow=180 |
15.4% | -54.8% | 0.65 | 0.28 | 41.2배 | 30 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=77, slow=198 |
14.8% | -55.9% | 0.62 | 0.26 | 35.9배 | 14 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=81, exitN=78 |
11.6% | -63.7% | 0.54 | 0.18 | 17.1배 | 26 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=80, k=3 |
9.1% | -36.9% | 0.54 | 0.25 | 9.6배 | 30 | 19% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=16 |
8.9% | -35.6% | 0.51 | 0.25 | 9.2배 | 102 | 26% |
| Supertrend period=13, mult=5 |
9.2% | -70.2% | 0.45 | 0.13 | 9.7배 | 65 | 59% |
| MACD fast=30, slow=48, signal=30 |
6.8% | -63.8% | 0.38 | 0.11 | 5.6배 | 169 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=26, mult=2.4 |
5.1% | -47.1% | 0.33 | 0.11 | 3.6배 | 101 | 30% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.32 |
-3.8% | -73.9% | -0.01 | -0.05 | 0.4배 | 451 | 49% |
| 매수후보유 | 7.6% | -79.0% | 0.39 | 0.10 | 6.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 179일 수익률이 1%보다 크면 매수
- 매도 — 179일 수익률이 1% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.