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Fiberhome Telecommunication Technologies Co., Ltd. Class A 백테스트
Fiberhome Telecommunication Technologies Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 6.2%, MDD -42.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 5.3%, MDD -82.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 8.9%, MDD -61.4%, Sharpe 0.44, 시장 노출 33%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.7%p 높고, MDD는 20.7%p 개선됐습니다(CAGR 6.2%, MDD -42.6%, 노출 21%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=12 |
8.9% | -61.4% | 0.44 | 0.15 | 8.5배 | 126 | 33% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=191 |
8.1% | -72.8% | 0.40 | 0.11 | 7.1배 | 31 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=42, exitN=21 |
7.0% | -73.0% | 0.38 | 0.10 | 5.4배 | 80 | 32% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=27, mult=3.3 |
6.2% | -42.6% | 0.37 | 0.15 | 4.5배 | 56 | 21% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=232 |
6.7% | -73.2% | 0.37 | 0.09 | 5.1배 | 23 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=2.5 |
5.7% | -48.4% | 0.35 | 0.12 | 3.9배 | 66 | 20% |
| Supertrend period=20, mult=4.9 |
4.4% | -84.1% | 0.30 | 0.05 | 2.9배 | 72 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=89, threshold=0.04 |
3.4% | -86.1% | 0.27 | 0.04 | 2.3배 | 232 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
-0.3% | -77.5% | 0.16 | -0.00 | 0.9배 | 318 | 51% |
| MACD fast=12, slow=34, signal=17 |
-1.8% | -76.5% | 0.11 | -0.02 | 0.6배 | 344 | 51% |
| 매수후보유 | 5.3% | -82.1% | 0.35 | 0.06 | 3.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 12 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 12) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.