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China National Software & Service Company Limited Class A 백테스트
China National Software & Service Company Limited Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 9.9%, MDD -54.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 8.1%, MDD -82.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 16.1%, MDD -68.5%, Sharpe 0.59, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 8.0%p 높고, MDD는 13.5%p 개선됐습니다(CAGR 9.9%, MDD -54.9%, 노출 21%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=8, slow=24, signal=12 |
16.1% | -68.5% | 0.59 | 0.24 | 37.1배 | 449 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=90, exitN=51 |
14.4% | -58.1% | 0.57 | 0.25 | 26.1배 | 30 | 38% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=2.3 |
10.4% | -55.5% | 0.49 | 0.19 | 10.9배 | 188 | 24% |
| ROC 모멘텀 n=95, threshold=0.24 |
9.9% | -54.9% | 0.47 | 0.18 | 9.8배 | 152 | 21% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.2 |
10.8% | -70.5% | 0.47 | 0.15 | 12.0배 | 292 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=206 |
10.5% | -68.9% | 0.46 | 0.15 | 11.1배 | 34 | 45% |
| Supertrend period=28, mult=1.6 |
9.6% | -66.9% | 0.44 | 0.14 | 9.3배 | 364 | 43% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=197 |
9.1% | -68.9% | 0.42 | 0.13 | 8.2배 | 30 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=8, mult=3.4 |
6.7% | -42.2% | 0.39 | 0.16 | 4.8배 | 52 | 14% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=28 |
4.4% | -48.9% | 0.30 | 0.09 | 2.8배 | 68 | 15% |
| 매수후보유 | 8.1% | -82.0% | 0.41 | 0.10 | 6.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(8·24일)이 신호선(12일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.