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Tsingtao Brewery Co., Ltd. Class A 백테스트
Tsingtao Brewery Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 4.8%, MDD -50.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 4.4%, MDD -78.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 4.8%, MDD -50.3%, Sharpe 0.30, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 높고, MDD는 27.8%p 개선됐습니다(CAGR 4.8%, MDD -50.3%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=11, mult=3.2 |
4.8% | -50.3% | 0.30 | 0.10 | 4.8배 | 170 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=45, exitN=66 |
4.4% | -62.6% | 0.29 | 0.07 | 4.1배 | 64 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=168 |
4.3% | -56.5% | 0.29 | 0.08 | 4.0배 | 52 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.06 |
4.2% | -59.6% | 0.28 | 0.07 | 3.9배 | 366 | 48% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=5, threshold=-0.09 |
2.4% | -71.9% | 0.25 | 0.03 | 2.2배 | 215 | 97% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=138 |
3.1% | -68.7% | 0.25 | 0.05 | 2.8배 | 86 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=27, mult=3.6 |
2.3% | -41.1% | 0.21 | 0.06 | 2.1배 | 48 | 7% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=1.2 |
1.1% | -65.7% | 0.17 | 0.02 | 1.4배 | 196 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=15 |
1.1% | -60.9% | 0.17 | 0.02 | 1.4배 | 166 | 32% |
| MACD fast=17, slow=32, signal=16 |
-1.0% | -64.8% | 0.11 | -0.01 | 0.7배 | 423 | 50% |
| 매수후보유 | 4.4% | -78.1% | 0.30 | 0.06 | 4.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 11일·폭 3.2배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.