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Huadian Energy Company Limited Class A 백테스트
Huadian Energy Company Limited Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.1%, MDD -54.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 1.8%, MDD -89.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 7.7%, MDD -70.9%, Sharpe 0.39, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.9%p 높고, MDD는 19.0%p 개선됐습니다(CAGR 2.1%, MDD -54.5%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=77, slow=132 |
7.7% | -70.9% | 0.39 | 0.11 | 9.2배 | 33 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=187 |
6.2% | -70.9% | 0.35 | 0.09 | 6.1배 | 43 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=8, mult=3.6 |
4.9% | -62.9% | 0.33 | 0.08 | 4.2배 | 42 | 13% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=59, exitN=47 |
5.0% | -89.5% | 0.31 | 0.06 | 4.3배 | 58 | 38% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=69, k=2.1 |
4.3% | -86.7% | 0.29 | 0.05 | 3.6배 | 76 | 25% |
| ROC 모멘텀 n=121, threshold=0.14 |
3.3% | -78.7% | 0.26 | 0.04 | 2.6배 | 183 | 26% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=30 |
2.1% | -54.5% | 0.21 | 0.04 | 1.9배 | 20 | 6% |
| Supertrend period=28, mult=2 |
1.0% | -76.1% | 0.18 | 0.01 | 1.3배 | 336 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.24 |
-1.2% | -92.2% | 0.11 | -0.01 | 0.7배 | 544 | 46% |
| MACD fast=14, slow=50, signal=10 |
-2.4% | -87.0% | 0.07 | -0.03 | 0.5배 | 442 | 52% |
| 매수후보유 | 1.8% | -89.9% | 0.25 | 0.02 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 77일 지수이동평균이 132일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 77일선이 132일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.