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Sinopec Oilfield Service Corporation Class A 백테스트
Sinopec Oilfield Service Corporation Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.7%, MDD -62.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -0.1%, MDD -88.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.2%, MDD -68.4%, Sharpe 0.35, 시장 노출 43%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.3%p 높고, MDD는 20.0%p 개선됐습니다(CAGR 2.7%, MDD -62.9%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=181 |
6.2% | -68.4% | 0.35 | 0.09 | 6.6배 | 50 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=96, exitN=62 |
3.4% | -76.7% | 0.27 | 0.04 | 2.9배 | 44 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=67, atrPeriod=5, mult=3 |
3.2% | -65.1% | 0.26 | 0.05 | 2.7배 | 68 | 21% |
| MACD fast=16, slow=39, signal=9 |
3.0% | -82.1% | 0.25 | 0.04 | 2.5배 | 435 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=69, k=1 |
2.9% | -81.9% | 0.25 | 0.04 | 2.5배 | 158 | 37% |
| Supertrend period=13, mult=2.6 |
2.6% | -81.3% | 0.24 | 0.03 | 2.3배 | 249 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=138 |
2.5% | -86.9% | 0.24 | 0.03 | 2.2배 | 106 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=33 |
2.7% | -62.9% | 0.24 | 0.04 | 2.3배 | 72 | 11% |
| ROC 모멘텀 n=98, threshold=0.06 |
1.2% | -84.3% | 0.19 | 0.01 | 1.5배 | 270 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
0.3% | -90.8% | 0.17 | 0.00 | 1.1배 | 219 | 46% |
| 매수후보유 | -0.1% | -88.4% | 0.22 | -0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 44일 평균가격이 181일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 44일 평균이 181일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.