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Hongfa Technology Co., Ltd. Class A 백테스트
Hongfa Technology Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 11.9%, MDD -79.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 13.4%, MDD -67.5%, Sharpe 0.53, 시장 노출 57%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=8, mult=3.6 |
13.4% | -67.5% | 0.53 | 0.20 | 46.8배 | 119 | 57% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=1, threshold=-0.12 |
12.9% | -79.7% | 0.50 | 0.16 | 40.8배 | 5 | 100% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=26 |
8.9% | -72.1% | 0.42 | 0.12 | 13.6배 | 163 | 67% |
| MACD fast=25, slow=41, signal=31 |
7.8% | -72.1% | 0.40 | 0.11 | 9.9배 | 246 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=198 |
7.0% | -73.6% | 0.37 | 0.09 | 7.9배 | 53 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=0.8 |
6.2% | -67.0% | 0.35 | 0.09 | 6.3배 | 204 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.2 |
4.9% | -70.4% | 0.31 | 0.07 | 4.4배 | 506 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=197 |
3.8% | -87.0% | 0.29 | 0.04 | 3.2배 | 37 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=11 |
2.0% | -75.7% | 0.24 | 0.03 | 1.8배 | 520 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=10, mult=2.2 |
0.9% | -61.0% | 0.19 | 0.02 | 1.3배 | 148 | 35% |
| 매수후보유 | 11.9% | -79.7% | 0.48 | 0.15 | 31.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 8일·폭 3.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.