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China Three Gorges Renewables (Group) Co., Ltd. Class A 백테스트
China Three Gorges Renewables (Group) Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 0.7%, MDD -13.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR -0.6%, MDD -53.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.3%, MDD -13.9%, Sharpe 0.32, 시장 노출 5%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.0%p 높고, MDD는 40.1%p 개선됐습니다(CAGR 0.7%, MDD -13.8%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=30 |
3.3% | -13.9% | 0.32 | 0.24 | 1.2배 | 2 | 5% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=212 |
0.7% | -13.8% | 0.14 | 0.05 | 1.0배 | 4 | 5% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-2.3% | -54.8% | -0.01 | -0.04 | 0.9배 | 78 | 44% |
| Supertrend period=29, mult=3.5 |
-2.1% | -27.7% | -0.02 | -0.07 | 0.9배 | 18 | 33% |
| ROC 모멘텀 n=82, threshold=0.13 |
-1.5% | -14.8% | -0.15 | -0.10 | 0.9배 | 12 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=3.5 |
-2.6% | -18.1% | -0.22 | -0.14 | 0.9배 | 4 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=14, mult=4 |
-2.9% | -19.5% | -0.26 | -0.15 | 0.9배 | 4 | 4% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=44 |
-5.6% | -40.3% | -0.29 | -0.14 | 0.7배 | 36 | 33% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=10, exitN=43 |
-7.7% | -49.5% | -0.31 | -0.16 | 0.7배 | 27 | 64% |
| MACD fast=17, slow=51, signal=9 |
-7.9% | -43.0% | -0.39 | -0.18 | 0.7배 | 67 | 47% |
| 매수후보유 | -0.6% | -53.9% | 0.12 | -0.01 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 23일)가 30 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 30) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.