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Daqin Railway Co., Ltd. Class A 백테스트
Daqin Railway Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.7%, MDD -20.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -0.5%, MDD -83.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 6.8%, MDD -54.4%, Sharpe 0.42, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.3%p 높고, MDD는 29.1%p 개선됐습니다(CAGR 3.7%, MDD -20.3%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=15, mult=4.8 |
6.8% | -54.4% | 0.42 | 0.13 | 3.7배 | 44 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=27 |
3.7% | -20.3% | 0.37 | 0.18 | 2.1배 | 24 | 8% |
| ROC 모멘텀 n=83, threshold=0.09 |
4.3% | -49.8% | 0.32 | 0.09 | 2.3배 | 116 | 22% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=105 |
4.3% | -53.1% | 0.31 | 0.08 | 2.3배 | 56 | 44% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=59, exitN=43 |
4.2% | -54.9% | 0.31 | 0.08 | 2.3배 | 36 | 37% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=55 |
4.3% | -59.4% | 0.30 | 0.07 | 2.3배 | 62 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=26, mult=4 |
2.7% | -35.4% | 0.26 | 0.08 | 1.7배 | 30 | 14% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=1.9 |
1.2% | -57.6% | 0.16 | 0.02 | 1.3배 | 80 | 28% |
| MACD fast=19, slow=59, signal=15 |
-2.6% | -80.7% | -0.02 | -0.03 | 0.6배 | 197 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-6.7% | -89.4% | -0.24 | -0.07 | 0.2배 | 161 | 47% |
| 매수후보유 | -0.5% | -83.5% | 0.14 | -0.01 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 15일·폭 4.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.