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CSC Financial Co., Ltd. Class A 백테스트
CSC Financial Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 11.2%, MDD -35.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 8.4%, MDD -69.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 16.3%, MDD -36.8%, Sharpe 0.69, 시장 노출 21%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 7.9%p 높고, MDD는 32.8%p 개선됐습니다(CAGR 11.2%, MDD -35.4%, 노출 10%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=29 |
16.3% | -36.8% | 0.69 | 0.44 | 3.5배 | 36 | 21% |
| Supertrend period=26, mult=2.8 |
14.0% | -59.1% | 0.57 | 0.24 | 2.9배 | 52 | 35% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=16, mult=2.3 |
11.2% | -35.4% | 0.57 | 0.32 | 2.4배 | 34 | 10% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=2.4 |
12.6% | -47.0% | 0.56 | 0.27 | 2.7배 | 32 | 23% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=79, exitN=34 |
13.3% | -38.5% | 0.56 | 0.34 | 2.8배 | 14 | 29% |
| SMA 크로스오버 fast=64, slow=127 |
13.1% | -46.5% | 0.55 | 0.28 | 2.8배 | 17 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=65, threshold=0.01 |
13.0% | -42.9% | 0.53 | 0.30 | 2.7배 | 78 | 41% |
| MACD fast=17, slow=49, signal=23 |
11.7% | -59.0% | 0.50 | 0.20 | 2.5배 | 70 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=91 |
7.8% | -66.1% | 0.39 | 0.12 | 1.9배 | 30 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.1 |
6.6% | -59.8% | 0.36 | 0.11 | 1.7배 | 122 | 46% |
| 매수후보유 | 8.4% | -69.6% | 0.41 | 0.12 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 14일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.