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Air China Limited Class A 백테스트
Air China Limited Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 11.3%, MDD -28.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 4.1%, MDD -89.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 11.3%, MDD -28.9%, Sharpe 0.74, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 14.6%, MDD -63.1%, 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.2%p 높고, MDD는 60.2%p 개선됐습니다(CAGR 11.3%, MDD -28.9%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=30 |
11.3% | -28.9% | 0.74 | 0.39 | 8.4배 | 8 | 7% |
| Supertrend period=11, mult=5 |
14.6% | -63.1% | 0.59 | 0.23 | 15.2배 | 46 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=89 |
13.7% | -59.1% | 0.57 | 0.23 | 13.0배 | 48 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=88 |
12.0% | -67.4% | 0.53 | 0.18 | 9.6배 | 54 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=51, exitN=64 |
12.2% | -70.0% | 0.52 | 0.17 | 9.9배 | 28 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=22, mult=1.8 |
10.2% | -72.4% | 0.50 | 0.14 | 6.9배 | 90 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=79, threshold=0.07 |
9.6% | -75.4% | 0.47 | 0.13 | 6.3배 | 190 | 37% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=1.6 |
6.4% | -75.3% | 0.37 | 0.08 | 3.4배 | 88 | 33% |
| MACD fast=14, slow=42, signal=10 |
3.5% | -71.3% | 0.27 | 0.05 | 2.0배 | 277 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.28 |
1.6% | -80.7% | 0.21 | 0.02 | 1.4배 | 258 | 52% |
| 매수후보유 | 4.1% | -89.1% | 0.31 | 0.05 | 2.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 30 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 30) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.