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China Hainan Rubber Industry Group Co., Ltd. Class A 백테스트
China Hainan Rubber Industry Group Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.7%, MDD -39.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR -5.0%, MDD -76.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.7%, MDD -39.7%, Sharpe 0.19, 시장 노출 10%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.7%p 높고, MDD는 37.3%p 개선됐습니다(CAGR 1.7%, MDD -39.7%, 노출 10%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=27 |
1.7% | -39.7% | 0.19 | 0.04 | 1.3배 | 12 | 10% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=60, k=3.1 |
1.4% | -39.8% | 0.17 | 0.03 | 1.2배 | 20 | 13% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=23, mult=3.7 |
0.7% | -45.3% | 0.12 | 0.02 | 1.1배 | 12 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=49, exitN=20 |
-0.7% | -78.5% | 0.10 | -0.01 | 0.9배 | 42 | 29% |
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=65 |
-3.4% | -73.4% | 0.02 | -0.05 | 0.6배 | 68 | 45% |
| MACD fast=10, slow=58, signal=14 |
-4.0% | -83.6% | 0.02 | -0.05 | 0.5배 | 213 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-7.8% | -84.2% | -0.12 | -0.09 | 0.3배 | 104 | 42% |
| Supertrend period=19, mult=5 |
-8.6% | -85.2% | -0.12 | -0.10 | 0.2배 | 42 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=66 |
-8.6% | -86.1% | -0.18 | -0.10 | 0.2배 | 48 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=91, threshold=0.01 |
-9.3% | -88.6% | -0.21 | -0.10 | 0.2배 | 150 | 42% |
| 매수후보유 | -5.0% | -76.9% | 0.09 | -0.07 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 36일)가 27 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 27) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.