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Beijing Sifang Automation Co., Ltd. Class A 백테스트
Beijing Sifang Automation Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 7.4%, MDD -60.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 5.9%, MDD -78.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 9.5%, MDD -61.0%, Sharpe 0.49, 시장 노출 15%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.7%p 높고, MDD는 17.8%p 개선됐습니다(CAGR 7.4%, MDD -60.3%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=24 |
9.5% | -61.0% | 0.49 | 0.16 | 4.1배 | 28 | 15% |
| Supertrend period=14, mult=2.3 |
7.9% | -74.8% | 0.40 | 0.11 | 3.3배 | 146 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=111 |
7.4% | -60.3% | 0.38 | 0.12 | 3.0배 | 43 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=104, exitN=62 |
6.8% | -63.9% | 0.37 | 0.11 | 2.8배 | 20 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=0.7 |
6.3% | -76.5% | 0.36 | 0.08 | 2.6배 | 172 | 43% |
| MACD fast=10, slow=59, signal=16 |
4.8% | -66.5% | 0.31 | 0.07 | 2.1배 | 214 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=18, mult=2.8 |
4.8% | -68.5% | 0.31 | 0.07 | 2.1배 | 54 | 25% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=164 |
4.4% | -69.5% | 0.31 | 0.06 | 2.0배 | 48 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=102, threshold=0.01 |
2.3% | -69.4% | 0.25 | 0.03 | 1.4배 | 192 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
1.1% | -79.0% | 0.20 | 0.01 | 1.2배 | 126 | 49% |
| 매수후보유 | 5.9% | -78.8% | 0.36 | 0.07 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 27일)가 24 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 24) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.