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Tongkun Group Co., Ltd. Class A 백테스트
Tongkun Group Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 13.9%, MDD -45.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 6.4%, MDD -73.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 13.9%, MDD -45.5%, Sharpe 0.56, 시장 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 7.5%p 높고, MDD는 27.7%p 개선됐습니다(CAGR 13.9%, MDD -45.5%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=9, mult=3.3 |
13.9% | -45.5% | 0.56 | 0.31 | 7.3배 | 75 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=42 |
11.1% | -63.4% | 0.48 | 0.18 | 5.0배 | 53 | 74% |
| MACD fast=14, slow=52, signal=19 |
9.2% | -51.3% | 0.44 | 0.18 | 3.8배 | 163 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
8.4% | -48.7% | 0.42 | 0.17 | 3.5배 | 191 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=3.3 |
6.0% | -40.5% | 0.40 | 0.15 | 2.4배 | 18 | 14% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=139 |
7.6% | -64.3% | 0.39 | 0.12 | 3.1배 | 23 | 43% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=155 |
7.3% | -57.4% | 0.39 | 0.13 | 3.0배 | 43 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=141, threshold=0.11 |
6.2% | -69.8% | 0.36 | 0.09 | 2.5배 | 95 | 32% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=29, mult=4 |
4.5% | -41.1% | 0.33 | 0.11 | 2.0배 | 24 | 13% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=16 |
3.7% | -56.0% | 0.27 | 0.07 | 1.7배 | 104 | 33% |
| 매수후보유 | 6.4% | -73.1% | 0.37 | 0.09 | 2.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 9일·폭 3.3배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.