추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · CN
China Railway Group Limited Class A 백테스트
China Railway Group Limited Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 6.2%, MDD -18.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -3.0%, MDD -81.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 11.2%, MDD -27.5%, Sharpe 0.72, 시장 노출 9%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 14.2%p 높고, MDD는 54.1%p 개선됐습니다(CAGR 6.2%, MDD -18.5%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=33 |
11.2% | -27.5% | 0.72 | 0.41 | 7.3배 | 28 | 9% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=9, atrPeriod=19, mult=4 |
6.2% | -18.5% | 0.62 | 0.34 | 3.1배 | 10 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=156, exitN=11 |
7.9% | -32.4% | 0.60 | 0.24 | 4.1배 | 20 | 7% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=3.5 |
6.4% | -37.0% | 0.59 | 0.17 | 3.2배 | 16 | 4% |
| ROC 모멘텀 n=4, threshold=0.13 |
3.7% | -24.7% | 0.42 | 0.15 | 2.0배 | 58 | 2% |
| Supertrend period=5, mult=3.6 |
5.1% | -68.5% | 0.33 | 0.07 | 2.5배 | 75 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=123 |
4.3% | -58.3% | 0.30 | 0.07 | 2.2배 | 52 | 38% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=167 |
1.6% | -79.1% | 0.19 | 0.02 | 1.3배 | 36 | 29% |
| MACD fast=16, slow=33, signal=13 |
1.2% | -64.2% | 0.18 | 0.02 | 1.2배 | 229 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
-0.6% | -74.5% | 0.10 | -0.01 | 0.9배 | 217 | 45% |
| 매수후보유 | -3.0% | -81.6% | 0.09 | -0.04 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 20일)가 33 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 33) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.