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Soochow Securities Co Ltd Class A 백테스트
Soochow Securities Co Ltd Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 7.8%, MDD -22.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 1.4%, MDD -82.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 8.1%, MDD -40.3%, Sharpe 0.54, 시장 노출 11%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.7%p 높고, MDD는 42.4%p 개선됐습니다(CAGR 7.8%, MDD -22.5%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=26 |
8.1% | -40.3% | 0.54 | 0.20 | 3.2배 | 16 | 11% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=3.5 |
7.8% | -22.5% | 0.51 | 0.35 | 3.0배 | 12 | 9% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=20, mult=3.8 |
6.5% | -32.5% | 0.42 | 0.20 | 2.5배 | 20 | 13% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=52, exitN=11 |
6.5% | -36.7% | 0.41 | 0.18 | 2.6배 | 34 | 17% |
| Supertrend period=16, mult=2.4 |
7.4% | -50.4% | 0.41 | 0.15 | 2.9배 | 111 | 48% |
| MACD fast=17, slow=23, signal=15 |
6.4% | -45.8% | 0.37 | 0.14 | 2.5배 | 180 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=28, threshold=0.08 |
4.3% | -52.7% | 0.30 | 0.08 | 1.9배 | 184 | 22% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=23 |
3.1% | -54.0% | 0.25 | 0.06 | 1.6배 | 156 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.06 |
3.0% | -53.3% | 0.25 | 0.06 | 1.5배 | 186 | 45% |
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=183 |
1.9% | -57.9% | 0.21 | 0.03 | 1.3배 | 22 | 41% |
| 매수후보유 | 1.4% | -82.7% | 0.24 | 0.02 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 26 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 26) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.